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期权策略

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期权交易入门:基本策略和风险指标

期权交易 基本策略 风险指标

NAI500非常自豪地宣布与蒙特利尔交易所(MX)达成新的合作关系。蒙特利尔交易所是加拿大历史最悠久的交易所,实现了完全电子化,致力于加拿大衍生品市场的发展。该交易所的产品致力于满足国内和国际客户不断扩大的风险管理需求。通过这一合作关系,我们将为读者提供独特的教育内容,帮助读者在个人财富策略中增加先进的交易技术。 期权交易是一整套的技能,学习掌握这些技术一般需要花费数周至数月时间。这些数字和策略一开始可能会让人望而却步,但请不要灰心。在学习期权行情表、风险指标以及各种术语的过程中,你可能会遇到各种困难,但现在诸如OptionsPlay等工具以及蒙特利尔交易所(MX)不断更新的学习内容将助初学者一臂之力(相关新闻:期权交易新手指南)。 如果你想了解更多有关期权交易的入门知识,不妨可以参阅交易所网站最新的内容。

卖出持股看涨期权

投资者在权益资产组合中持有股票或ETF时,卖出持股看涨期权是一种相应的收入策略,具体要求是持有至少100只股票,然后卖出1份价外看涨期权。所谓价外看涨期权,指的是行权价高于当前股价的看涨期权。期权到期时,卖方有义务以执行价向买方出售标的股票。 这一策略的盈利方式是,期权到期时如果股价低于执行价,期权作废,投资者保留卖出看涨期权所获得的收入。如果不断卖出持股看涨期权,投资者就可能获得持续的收入流。不过,如果到期时股价高于执行价,卖方便以执行价将所持股票出售给看涨期权的买方。 为了规避常见的一些交易错误,新手应当注意以下几点:

最完整Iron 期权策略 Condor铁秃鹰期权交易指南

卖MRNA Call垂直价差

卖看跌Call垂直价差只要股价在期权截止前不涨就可获利。

卖MRNA Put垂直价差

卖看涨Put垂直价差只要股价在期权截止前不跌就可获利。

我们结合看跌Call Spread和看涨Put Spread就是一个铁秃鹰Iron Condor,Put Spread会定义股价可以移动的下限,Call Spread定义股价可以波动的上限。

卖MRNA铁秃鹰

结合看跌Call Spread和看涨Put Spread就是一个铁秃鹰Iron Condor。

交易铁秃鹰和勒式有什么不一样?

铁秃鹰vs勒式期权

铁秃鹰的最大损失是有限的,而卖勒式时最大损失是无上限。

什么时候卖铁秃鹰最好?

卖铁秃鹰时需要theta和vega的走势让期权价值衰减,让我们在高价时卖Iron Condor进场,低价买回Iron Condor出场。

因为我们要卖高买低,所以我们要在IV高的时候sell to open选择权进场,当IV萎缩vega造成期权价格贬值的时候buy to close出场。

期权分析神器的最佳铁秃鹰交易设定

现在最佳的铁秃鹰交易进场机会

我们可以从清单里用Options Volume找到交易量比较高的股票,例如现在清单里的铁秃鹰里可以看到MRNA的Options Volume比RIO高,所以交易MRNA比较容易成交,所以我们可以试着交易MRNA的Iron Condor期权。

mrna iron condor

MRNA是现在最安全、高获利、交易量又高的铁秃鹰交易机会。

卖MRNA铁秃鹰最高获利

现在卖54天后截止的MRNA铁秃鹰有58%的最高获利。

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