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風險控管是什麼?

精算與風險管理的區別是什麼?

精算和風險管理 有很大的不同。
首先,精算算得大部分是賠率和賠償金額這兩項。根據這兩個數據 通過直線或曲線模型來算 被保人每年要繳的保金。對於保險公司來講,他們面對的客戶是投保人,投保人只要在投保過程中有一次違約不付款的現象,保險公司可以終止合同,那麼之前的保金也相應歸保險公司。所以精算師們的擔憂 只在 根據不同人不同保險險種 分析他們會有多大幾率申請保費 然後來制定讓公司盈利的保費規則 就可以了。
但風險管理 涵蓋的面比較廣。包括了credit risk,financial risk,compliance risk和business risk這四大面。主要分別是 針對公司內部的風險管理 和針對客戶的風險管理。內部風險 包括如果他們忘了按時給銀行付款,就要多付利息;或大的航空公司忘了給保險公司按時付款,就承擔了巨大風險,比如這兩天馬航飛機墜毀,如果他們去年沒付保金,馬航馬上破產。這些都是針對公司內部的風險管理要做的。針對客戶的 就是分析他們的還款能力和和破產幾率,讓公司不受損失。很特點的例子就是銀行的風控部門 主要監管 各種借款對象,審核他們的還款能力 然後決定借款金額。
總體來說,精算的模型比風控要複雜。保險業跟風控沒有特別緊密的聯繫,但再保險業 因為針對保險公司 而非個人,所以跟風控的性質很像。

(補充關於再保險:
再保險就是保險公司的保險。比如說一個保險公司A 想做一個關於自然災害的保險,舉例 最近布里斯班的大冰雹砸壞了好多車輛和房屋,那麼A可以賣給受保人 讓他們每個月交50澳幣,然後如果出了事故,A負責損失的80%。保險賣出了,突然A公司收到通知說,預計今後的5年里 每年冰雹災害概率是70%。那麼A公司為了不虧損,就去找個再保險公司B,給他每年5千澳幣,然後他們一起分工賠償:A負責賠償0到M澳幣,如果損失超過M澳幣,超過部分都是再保險公司賠償。這個只是一個最簡單的例子,再保險有很多模型很複雜,有時候是按照賠償的百分比,大部分時候是按照一個特定的值M。保險公司有了一個上限 比較方便他們根據概率算自己的收支。)

剛好從事了這兩類崗位,試著回答題主的3個問題:
1、知識關注點:從精算和風險管理量化理論基礎上看,簡單講,精算是要遵循大數法則,關注均值和方差;風險管理則是尾部關注,以及風險相關性。從知識面來看,精算大多時候相對單一,主要集中在產品的定價或者價值的評估上,但如果涉及其他領域與精算的融合,則知識面會要求相對擴展;風險管理則由於風險本身的關聯性問題,對知識面要求較多,如對保險公司而言,做風險管理就需要對投資、產品、評估、財務等需要較多了解。
2、從業者所需要的能力或品質:個人認為,實務中,風險管理對溝通和協調的事務性處理能力要求更高一些。
3、實際中的工作內容和工作待遇、發展前景:工作具體內容和待遇要看你從事什麼行業。發展前景上,精算在保險領域相對成熟,大家也都普遍認可。風險管理則有些困難,雖然管理層普遍都認可風險管理的重要性,但其價值究竟有多大很難判斷,所以相應的投入有多大就很難把控。

0. 精算和風險管理分別是什麼?
我理解的精算是限於保險行業的,以產品定價和準備金評估(償付能力評估)為核心,基於對風險的量化分析,圍繞著保險公司從產品開發、承保、營銷、出險、年度評估、再報安排及投資等各業務流程的一門學科(或者按英文裡面的actuarial science,翻譯為科學吧)。

風險管理的應用範圍要大的多。基本上可以認為只要是有不確定的結果的事件,就存在風險,也就相應地可能存在風險管理的需求。我理解現在的風險管理主要還是在商業領域應用,特別是金融業更是一個近十年來頗為熱門的話題(保險業天生就是跟風險打交道的,自然更加息息相關)。具體的例子有企業界現在比較熱門的Enterprise Risk Management,所謂企業內部的整體的風險管理,專門安排某一個部門或者跟諮詢公司合作去做。金融機構裡面由於監管和自身對風險管理的需求,也常常有專門的風險管理部門。

搬運一個我們系一個老師的觀點,我仔細琢磨了一下覺得也很切中本質:「從科研的角度來說,風險管理方面的理論可以指導我們推導出各種經濟學上的推論/預測,建立模型,而精算研究中我們運用模型和數據去驗證這些推論。也就是風管是宏觀上的理論支持,精算是更貼近實務的公式推導/結論驗證」。

基本贊同「GH Wei"的回答,但對於待遇和發展前景方面有不同理解。
首先,精算很重要。
對於保險公司(區別於其他金融企業)來說,精算是一門基礎的核心理論。一定的精算知識也是從事風險管理的一個非常重要的輔助條件。若只是在保險公司的投資管理公司從事風險管理的話,可能只要掌握投資相關的風險就可以了,但為保險公司從事風險管理,資產負債管理,資產戰略配置管理的人來說,精算知識都是重要的加分項。(但你本科可以不是精算專業的,完全可以通過自學考試,在職學習或閱讀來獲得相關知識)
其次,風險有前途。但知識積累需要時間。
自從金融危機以來,風險管理在保險企業中的地位一再提高,隨著歐II,中國償二代等風險監管要求的建立,風險管理技術越來越複雜,風險管理的價值也越來越被管理層認識和接受。風險資本對於保險公司來講就是真金白銀。所以從事風險管理絕對是有前途的。尤其是GH Wei提到的溝通協調能力,由於處在這個位子上,你必須要具有的這份能力是你未來發展的翅膀。
但是從事風險管理有個地方和精算不一樣,它更需要知識經驗的積累,尤其是國內金融市場,保險行業本身正處於激烈變革的時期,很多技術也在不斷發展,所以需要你不斷的去學習,去充實自己,並不斷地思考。尤其是原則導向的風險管理中一些原則性問題的處理,就不是簡單的技術而可以說是藝術。這種藝術是需要時間去積累的。

那時國內的風險管理崗位首先只有大企業有,其次一般就是跟保險打交道,我做起來如魚得水也得到很多行業的新知識。確實跟精算比起來似乎風險管理不是很精和深入,但是涵蓋範圍更廣,與人交流更多(我自認比較內向但是這個崗位與人交流的時間對我來說剛剛好)。做了幾年感覺上升空間有限,市場需求和供給都很低(我沒發愁過找工作,需求低供給也低嘛)。當時因為被挖到了一個更高階一點的崗位讀了一本英文的 enterprise risk management教材,頓感國內外這個行業的差距—不是說國外就發展多快機會多多,但是確實完全不是"風險管理就是買保險"風險控管是什麼? 這個概念。正好當時辦移民,出國讀了個 MBA學學當地做事經商方式。畢業找工作時看到市場上幾乎沒有相關行業職位招聘也覺得是意料之中。沒想到才找了兩個月工作,畢業的學校突然放出個風險管理崗位空缺,於是投了簡歷和自薦信,做了兩個禮拜的面試準備,居然順利的入職了。原來是學校在實施ERM,需要擴張部門增加人手。由於學校工作穩定待遇相對優渥,每個職位放出都有上百人投簡歷,而我後來得知加上周邊城市的競爭者這個崗位只選了四個人來面試,符合要求的只有兩個,可見有經驗的風險管理人員之稀缺。

獻上我的處女貼。本人在銀行做Operational Risk Management.總的來說大家的回答都是對的。風控的範圍很廣:Credit Risk, Op Risk,Market Risk. 但是前兩種是比較主要的(對銀行來說)。最Credit Risk的很多都是精算專業,但是不是必須的。也有很多是讀數學,物理,或者金融。而Op Risk是比較新興的一種但是覆蓋面很廣。很多時候Credit,Market等等都是因為人為或者系統上的問題。 希望能幫到你