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如何使用价格通道

Методы и инструменты анализа

如何使用价格通道

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价格通道指标:终端设置、交易策略

Методы и инструменты анализа

价格通道指标:终端设置、交易策略

价格通道指标是 40 多年前美国商人 R. Donchyan 发明的。交易者认为它是一种可靠的工具,其信号被经典的价格通道策略考虑在内。结合趋势强度和销量指标,可以非常有效。[标题 align=”aligncenter” width=”如何使用价格通道 718″]
以诺里尔斯克镍为例的价格通道指标[/标题]

什么是价格通道指标

价格通道指标 (PC),或价格通道指标 (Price Channel),是一种确定资产超卖或超买区域的包络线。

PC 指标通过反映所选区间的局部最高和最低价格的线来限制所选价格范围。此外,在通道内,形成了一个中心轴,表示运动的总体方向。价格通道指标执行 2 个功能:

  • 显示趋势的方向;
  • 关于价格突破上限或下限的信号。

指标计算公式

在绘制价格通道的边界时,价格通道指标考虑了 n 如何使用价格通道 周期的最新本地高点和低点。
上限反映所选区间的最高价格:
Price_Channel_Upper = Max(PriceHigh(n))
下限显示同一时间段的最低资产价格:
Price_Channel_Lower = Min(PriceLow(n));
中线为上下限数值的算术平均值(并非针对所有版本的 Price Channel 计算):
Price_Channel_Middle= (Price_Channel_Upper+Price_Channel_Lower)/2)只要极值在选定的时间范围内是相关的,就会形成水平基线。当它发生变化时,图表会相对于新的高点或低点重建。 Donchian Channel – 标准版 当前区间的周期不包含在计算中。例如,如果在 2 月 15 日分析了 14 天的时间段,则将考虑从 2 月 1 日到 2 月 14 日这段时间的极端情况。否则,价格不可能突破水平。[标题 align=”如何使用价格通道 aligncenter” width=”736″]
通道突破[/caption]

使用 Donchian Channel 指标的优缺点

  • 快速构建不同时间段的价格通道边界;
  • 看清趋势方向的能力;
  • 平面区域的显示。

价格通道指标:终端设置、交易策略

设置工具时,仅使用一个参数 – 考虑极值的时间段(烛台)的数量。14 的值传统上是分配的,但它会根据所选的时间范围而改变。在短期内,图表重建过于频繁,在长期内 – 缓慢,忽略价格通道内的新水平。经验丰富的交易者通常会在一张图表上覆盖多个不同时期的价格通道。这允许更好的预测。但是,这种策略不适合初学者在收到大量信号时容易混淆并做出低效的交易决策。 价格通道中的长周期和短周期

基于价格通道指标的交易策略

经典价格通道交易使用 2 种主要方法:在价格范围内工作和在突破水平时操作。在这些方法的框架内,有 4 条基本规则规定了在相应信号出现时执行某些操作。

手术发出采取行动的信号
购买价格收于上方,周期为 20
销售价格以 20 周期突破下边界
关闭多头(多头)头寸第五期后重建下界
关闭空头(空头)头寸第五期后重建上界

经典的价格通道策略包括在前 2 根蜡烛在中心轴后收盘之后的第三根蜡烛开盘时开仓。同时,止损设置为与最先突破中线的蜡烛的最低价格对应的水平。
当相反的条件形成时进行销售交易。如果在分析中只使用价格通道指标,那么严格遵循风险管理规则很重要。此外,建议使用其他工具来确认接收到的信号。[标题 align=”aligncenter” width=”744″]
PriceChannel +
斐波那契: 反转系统[/caption] 基于价格通道指标的交易系统: https://youtu.be/wT1DqfUKUAc

何时使用指标

通过价格渠道进行交易,包括 使用 如何使用价格通道 PC 指示器,可以在任何市场进行,无论操作的紧迫性如何。它经常被用作各种交易系统的技术基础:趋势和反趋势。

热门终端价格通道交易——如何使用价格通道

MT4的价格通道指标

MetaTrader 软件包在交易者中最受欢迎。它允许您在几分钟内安装和配置您的 PC。
PC 不包含在标准的指标包中,它是独立安装的。为此,您需要下载扩展名为 .ex4 的价格通道指标。分发工具包准备好后,进入交易终端主菜单的“文件”项
并选择子项“打开数据目录”。在出现的窗口中,转到 “MQL4” 文件夹,然后转到 “Indicators”,复制指标安装文件。在终端导航器中找到“Indicators”文件夹。用鼠标右键单击它并选择更新项。然后在目录列表中找到价格通道,双击鼠标左键将其打开。将出现预设窗口。在“常规”选项卡中,确保选中“允许 DLL 导入”项旁边的框。
在“输入参数”部分中指明周期数。
在“颜色”选项卡中,设置价格通道基线的参数。
时间范围在“显示”选项卡中分配。
设置完成后,点击“确定”按钮,图表上将形成价格通道。要再次调用该对话框,请右键单击任一指标线并在下拉列表中选择“价格通道属性”项。

在 Quik 中设置价格渠道

Quik 程序也很受欢迎,并被许多大型经纪商使用。在终端中安装 PC 就像使用 MetaTrader 如何使用价格通道 一样简单。
右键单击图表区域,在打开的下拉列表中选择“添加图表(指标)”项。在新窗口中,用工具“价格通道”的名称标记行,然后单击“添加”按钮。
Quik 价格通道出现在图表上
,需要调整。为此,在图表区域中双击鼠标左键,在打开的窗口中,选择具有形成价格通道的金融工具名称的项目。在上面的示例中,它是一个名为“IMOEX(价格通道)”的字符串。
在“属性”选项卡中,设置图表类型、中心线颜色和比例。然后,在“参数”部分,设置句点数,上下边框的颜色。
完成设置后,单击“应用”按钮,然后单击“确定”。

CTA策略——价格通道趋势系统

import numpy as np #引入numpy类库
import pandas as pd #引入pandas类库
import ccxt #引入ccxt类库
import time
import talib as ta
import tushare as ts
%matplotlib inline
import matplotlib.pyplot as plt #引入matplotlib类库
import matplotlib as mpl
mpl.rcParams['font.family'] = 'serif' #解决一些字体显示乱码问题
import warnings;
warnings.simplefilter('ignore') #忽略警告信息;
symbol = 'BTC/USDT'
#加载火币交易所
exchange = ccxt.huobipro( <
'如何使用价格通道 timeout': 15000,
'enableRateLimit': True
> )
if exchange.has['fetchOHLCV']:
data = pd.DataFrame(exchange.fetch_ohlcv(symbol, timeframe='1d'))
data.columns = ['Datetime', 'Open', 'High', 'Low', 'price', 'Vol']
data['Datetime'] = data['Datetime'].apply(lambda x : time.strftime('%Y-%m-%d',time.localtime(x/1000)))
del data['Vol']
data.set_index('Datetime', inplace= True)

data['upper'], data['middle'], data['lower'] = ta.BBANDS(np.asarray(data['price']),
timeperiod=20, nbdevup=2, nbdevdn=2, matype=0)

fig = plt.figure(figsize= (10,8))
plt.plot(data['price'])
plt.plot(data['upper'], linestyle='--')
plt.plot(data['middle'], linestyle='--')
plt.plot(data['lower'], linestyle='--')
plt.title('BTCUSDT 布林线图')
plt.legend()

交易信号和持仓信号计算(分开计算)

data['yes_price'] = data['price'].shift(1)
data['yes_lower'] = data['lower'].shift(1)
data['yes_upper'] = data['upper'].shift(如何使用价格通道 1)
data['yes_middle'] = data['middle'].如何使用价格通道 shift(1)
data['byes_price'] = data['price'].shift(2)
data['byes_lower'] = data['lower'].shift(2)
data['byes_upper'] = data['upper'].shift(如何使用价格通道 2)
data['byes_middle'] = data['middle'].shift(2)

交易规则如下
当价格高于上轨线时,植入买单(做多);当价格低于通道中轨时,则平掉此买单。
当价格低于下轨线时,植入空单(做空);当价格高于通道中轨时,则平掉空单。

position = 0
# 对每个交易日进行循环
for i, item in data.iterrows(): #逐行遍历;这里item就是一个Series;
# 判断交易信号
if item['signal'] == 1:
# 交易信号为1,则记录仓位为1,持有多仓;
position = 1
elif item['signal'] == -1:
# 交易信号为-1, 则记录仓位为-1,持有空仓;
position = -1
else:
pass
# 记录每日持仓情况
data.loc[i, 'position'] = position #在DataFrame中自动往下填充的就是上一个产生的交易信号;关键;

计算策略收益及可视化

# 计算股票收益率
data['pc_change'] = data['price'].pct_change()
# 计算股票的累计收益率
data['return'] = (data['如何使用价格通道 pc_change'] + 1).cumprod()
# 计算策略每日收益率
data['strategy_return'] = data['position'] * data['pc_change']
# 计算策略累积收益率
data['cum_strategy_return'] = (data['strategy_return'] + 1).cumprod()
# 绘制收益曲线图
fig = plt.figure(figsize = (10,6))
plt.plot(data['return'])
plt.plot(data['cum_strategy_return'])
plt.title('BTCUSDT收益曲线图')
plt.legend(loc='upper left')

识别并了解价格通道

上升通道K线图形态

通道示例图二

于是,交易者现在可以看出这种资产的价格行为 — 如图中所示,呈现锯齿状。在右图中,价格行为的锯齿状形态中有高点 1 和低点 2,交易者利用这些点画趋势线;于是便形成了通道。在出现根本变化或价格突破通道之前可以利用通道进行交易,一旦出现根本变化或价格突破通道,通道便不再有效。

利用通道进行交易决策

通道形态的潜在入场点

另一种利用通道交易的方式就是利用突破。在这种情况下,当 K 线开于并收于通道外时,您便可以进行交易:做多头交易(当价格突破上边界时,或者做空头交易(当价格突破下边界时)。

通道突破

价格通道非常强大,交易者可以好好利用它。这意味着当价格突破通道时,很多突破都可能是假突破。为了避免假突破,在入场前请等待 K 线收于通道外,或者等待价格重新试探趋势线。

利用通道进行多时间框架分析

MT5平台的通道交易设置

1 确定通道的摆动高点和摆动低点 es2潜在的交易机会 — 见下文

M1通道交易设置

  • 当价格在两条边界之间波动是便可确定为价格通道。
  • 有三种类型的通道:上升通道(上涨趋势)、下降通道(下跌趋势)和水平通道(价格在一定范围内来回波动)。
  • 发现通道后,会有越来越多的交易者利用他们进行交易,因此它们成为一种自我实现的预言。
  • 当价格达到上边界时,您可以做空头交易;当价格达到下边界时,您可以做多头交易。
  • 您还可以利用通道的突破寻找交易机会。
  • 您可以在多时间框架分析中利用通道来寻找低风险的入场点。

如何读懂日本K线图(又称日本蜡烛图)

тест: 如何读懂日本K线图

使用日本烛台做技术分析

тест: 使用日本烛台做技术分析

鲸吞形态和平头形态

тест: 鲸吞形态和平头形态

三烛台模式:晨星和夜星

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三烛台模式:两阳吃一阴和两阴吃一阳

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三烛台模式:三个白武士和三只乌鸦

тест: 三烛台模式:三个白武士和三只乌鸦

支撑和阻力

тест: 支撑和阻力

了解市场行情

тест: 了解市场行情

тест: 趋势线

识别并了解价格通道

тест: 识别并了解价格通道

多时间框架分析

тест: 多时间框架分析

双顶图表形态

тест: 双顶图表形态

双底图表形态

тест: 双底图表形态

头肩图表形态

тест: 头肩图表形态

头肩底形态

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对称三角形形态

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上升三角形形态

тест: 上升三角形形态

下降三角形形态

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